Econometrie

10 mrt 2016 14.00

Promotie

De laatste decennia zijn er steeds meer datasets beschikbaar gekomen waarbij een groep individuen, bedrijven of landen over een korte of lange periode wordt waargenomen. Met dit type data kan dynamisch gedrag worden geanalyseerd, rekening houdend met zogenoemde tijdsinvariante niet-waargenomen heterogeniteit. Deze heterogeniteit heeft doorgaans de vorm van effecten die individu-specifiek zijn. Dat levert een probleem op voor identificatie, schatting en toetsing van parameters, in het bijzonder als standaardmethoden zonder aanpassing worden toegepast op paneldata. Dit probleem, het incidentele-parameterprobleem in paneldata-modellen, staat centraal in het onderzoek van Andrew Pua.

Dhr. A.A.Y. Pua: Responses to the Incidental Parameter Problem. Promotoren zijn prof. dr. H.P. Boswijk en prof. dr. S. Van Bellegem (Universite Catholique de Louvain). Copromotor is dr. M.J.G. Bun.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

* Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231 | 1012 EZ Amsterdam

+31 (0)20 525 2362

Ga naar detailpagina

* Download de samenvatting (PDF)

Gepubliceerd door UvA Persvoorlichting