Johan de Witt prijzen 2011 uitgereikt door het Actuarieel Genootschap
Persbericht van AG&AI
Vrijdag 27 maart jl. ontvingen dr. Katrien Antonio en dr. Richard Plat
AAG RBA de Johan de Witt prijs 2011 voor een actuariële
wetenschappelijke en/of praktisch toepasbare publicatie ontvangen. Drs.
Jenneke Meijer ontving de Johan de Witt 2011 voor een actuariële
wetenschappelijke scriptie.
De prijs voor de actuariële wetenschappelijke en/of praktisch
toepasbare publicatie bestaat uit een geldbedrag van tienduizend euro
en een beeld van Johan de Witt. De prijs voor een actuariële
wetenschappelijke scriptie bestaat uit een geldbedrag van vijfduizend
euro en eveneens een beeld van Johan de Witt.
Volgens de jury, onder leiding van voorzitter Maarten Dijkshoorn (oud
bestuursvoorzitter van Eureko/Achmea), hebben Antonio en Plat, om
meerdere redenen de Johan de Witt prijs 2011 verdiend met de publicatie
"Microlevel stochastic loss reserving". De publicatie is een uitgelezen
voorbeeld van de doelstelling van de Johan de Witt prijs, dat
wetenschappelijk onderzoek ingaat op vragen uit de praktijk en met haar
resultaten de beroepsuitoefening vooruit helpt.
De publicatie brengt de discussie op gang over het gebruik van
gedetailleerde data-informatie voor reserveringsdoeleinden. Interessant
is dat daadwerkelijk geanalyseerd is wat de methode kunnen opleveren in
de reële praktijksituatie, door het te vergelijken met de 'klassieke'
modellering en met de gerealiseerde uitkomsten.
De suggestie om naar data op microniveau te kijken is al eerder op
diverse plaatsen geponeerd door toonaangevende auteurs (Norberg,
Verrall, England), maar is in deze publicatie voor het eerst
gedetailleerd uitgewerkt voor een reële database. De onderzoekers
concluderen dat de micromethode voor grote datasets een verbetering
oplevert. Het valt te verwachten dat dit aanleiding geeft voor verder
onderzoek in deze richting, ook al omdat de actuariële praktijk voor
schadereservering behoefte heeft aan waardebepalingen en
risicomaatstaven met kleinere onzekerheidsmarges. Interessant gegeven
is dat de publicatie technieken gebruikt die, volgens de jury,
geclassificeerd kunnen worden als 'statistiek voor leven-actuariaat' en
dat die hier worden toegepast bij schade data. Op die manier wordt de
kloof tussen leven en schade verkleind.
De winnende scriptie van Meijer behandelt uitvoerig de discussie en
achtergronden van liquiditeitsproblemen in financiële markten en de
gevolgen voor de marktwaarde van verzekeringsverplichtingen, met name
voor de te hanteren rentetermijnstructuur. De jury was onder de indruk
van de scriptie omdat Meijer een actueel en 'spannend' thema heeft
onderzocht dat door de financiële crisis en de discussie in Europa nog
niet is beslecht. Daarnaast is het ook een lastig thema voor een
scripte, omdat het handelt over een niet observeerbaar fenomeen,
waardoor modellen ook niet wetenschappelijk toetsbaar zijn.
Razende Robot Reporter