De Nederlandse Bank
Resultaten Europese stress test
Nieuwsbericht
Datum 02 oktober 2009
CEBS, het Comité van Europese bankentoezichthouders, publiceert de
uitkomsten van de eerste gecoördineerde stresstest voor de Europese
bankensector. Aan de test hebben 22 grote internationale bankengroepen
deelgenomen.
CEBS sluit hiermee, net als DNB met de eerder uitgevoerde stress test
aan op een internationale tendens stress testen in te zetten als
macroprudentieel analyse instrument. De benadering van CEBS is echter
niet identiek aan die van DNB en wijkt op een aantal punten af van de
stresstest voor de Nederlandse financiële sector, zoals DNB die deze
zomer heeft afgerond.
Deze punten hebben onder meer betrekking op de deelnemende
instellingen, scenario en methodiek. De instellingen in de CEBS
stresstest vertegenwoordigen 60% van de Europese bankensector. De
banken die hebben deelgenomen in de stresstest van DNB representeren
95% van het nationale bankwezen, en ook de verzekeringssector heeft
deelgenomen. Het scenario van de DNB stresstest concentreert zich op
de ontwikkelingen in de Nederlandse economie, terwijl het scenario van
CEBS meer Europees is georiënteerd. Daarnaast heeft DNB een andere
methode gebruikt dan CEBS, door naast de berekeningen door de
instellingen, ook een eigen analyse van de risico's toe te passen.
Hierbij heeft DNB strenge aannames gedaan om de ernst van het scenario
tot uitdrukking te brengen.
Links
* Uitkomsten DNB macro-stresstest zomer 2009
Downloads
* Persbericht CEBS 1 oktober 2009 (PDF: 34,4 Kb)
---