De Nederlandse Bank
Publicatie DNB Working Paper: Modelling Scenario Analysis and Macro
Stress-testing (Working Paper nr. 119)
Nieuwsbericht
Datum leeg 17/11/2006
Welke verliezen kunnen banken lijden als gevolg van ongunstige
financieel-economische ontwikkelingen? En wat betekent dat voor de
financiële stabiliteit? Kan dit in cijfers uitgedrukt worden? Met een
nieuwe kwantitatieve onderzoeksmethode blijkt het mogelijk om een
oordeel over de financiële stabiliteit te onderbouwen met cijfers.
DNB gebruikt scenario-analyse en macro-stresstesten voor de analyse
van de financiële stabiliteit in Nederland. Deze instrumenten zijn
opgenomen in een nieuwe onderzoeksmethode voor de kwantitatieve
analyse van de stabiliteit van banken.
Met een model voor de macro-economie zijn scenarios van mogelijke
ongunstige financieel-economische ontwikkelingen uitgewerkt.
Vervolgens is een schatting gemaakt van de verbanden tussen de
economische groei en rentestand enerzijds en de kredietverliezen en
rente-inkomsten van de banken anderzijds. Daarmee is het mogelijk om
de invloed van ongunstige ontwikkelingen op de bankensector te
voorspellen.
Scenarios van toekomstige financiële en economische ontwikkelingen
zijn inherent onzeker. Echter door simulaties voor alle mogelijke
scenario-uitkomsten door te rekenen, zijn kansverdelingen te berekenen
van verliezen en inkomsten van de banken. Daarmee ontstaat inzicht in
de mogelijke extreme verliezen en kan een oordeel over de financiële
stabiliteit kwantitatief worden onderbouwd.
De onderzoeksmethode is uitgewerkt door Jan Willem van den End, Marco
Hoeberichts en Mostafa Tabbae van DNB.