De Nederlandse Bank
Economische kapitaalmodellen voor financiële conglomeraten
Nieuwsbericht
Datum leeg 19/07/2006
Economische kapitaalmodellen spelen een belangrijke rol bij de
bepaling van de kapitaalsvereisten voor financiële instellingen. De
afgelopen jaren heeft de Working Group on Economic Capital (WECM)
onderzoek gedaan naar de verschillende risicomodellen bij zowel banken
als verzekeraars. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs
gepubliceerd in het boek Economic Capital Modelling.
Modellen voor de bepaling van economisch kapitaal spelen een centrale
rol in zowel de eerste als de tweede pijler van het nieuwe Bazelse
raamwerk voor kapitaalsvereisten en in het Solvency II project. Het
gaat hierbij om modellering van bufferkapitaal op basis van de eigen
economische visie van instellingen. Deze zogenoemde economische
kapitaalmodellen worden voor financiële conglomeraten, die bankieren
en verzekeren combineren, bovendien steeds belangrijker bij de
identificatie van risico´s, prijsstelling en het beloningsbeleid.
Verdieping van kennis op het gebied van economisch kapitaalmodellering
is daarom van cruciaal belang voor zowel instellingen als
toezichthouders. Om hieraan een bijdrage te leveren heeft de Working
Group on Economic Capital (WECM) in de afgelopen jaren onderzoek
gedaan naar risicomodellering bij zowel banken als verzekeraars. In de
WECM zaten experts van de grootste Nederlandse conglomeraten (ABN
Amro, Fortis, ING en Rabo) en vertegenwoordigers van DNB en is
destijds door de Raad van Financiële Toezichthouders, de Nederlandse
Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars opgericht. De
resultaten van deze groep werden eerder gepresenteerd op een door DNB
op 12 mei 2005 georganiseerde conferentie (Integrated Supervision of
Financial Conglomerates: Challenges for the Future).
[s?root.de_kennisBank.Nieuws__persberichten_en_speeches.DNB.Nieuws_200
6.Economische_kapitaalmodellen_voor_financi%C3%ABle_conglomeraten]