Hoe moeten risicomaten eruitzien?
Promotie Economie
woensdag 21 september 12.00 uur
Roger Laeven gaat in zijn onderzoek in op vragen die op het snijvlak liggen van de wiskunde en de economie: hoe meten we risico, hoe vergelijken we verschillende risico's, en aan welke eigenschappen dienen risicomaten te voldoen? Wiskundig gezien is een risicomaat een afbeelding van een klasse van stochasten naar de reële lijn; economisch gezien moet een risicomaat de risicopreferenties van een beslisser beschrijven in de onderzochte economische situatie. Laeven bewijst voor twee verschillende sets van eigenschappen hoe de risicomaat eruitziet. Het meten van risico wordt complexer naarmate er meer risico's tegelijkertijd in het spel zijn en er afhankelijkheid tussen de risico's bestaat. Verder leidt Laeven enkele wiskundige resultaten af op basis waarvan in specifieke multivariabele gevallen bepaalde risicomaten eenvoudig kunnen worden benaderd. Risico meten is gerelateerd aan risico (financieel) waarderen. Tot slot gaat hij nader in op de relatie tussen risicomaten en financiële waarderingsprincipes en op de vraag hoe risicomaten kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van solvabiliteitseisen voor de verzekerings- en financiële industrie.
R.J.A. Laeven: Essays on Risk Measures and Stochastic Dependence, with Applications to Insurance and Finance. Promotor is prof. dr. M.J. Goovaerts.
Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail
Universiteit van Amsterdam