Toolkit voor financiële vraagstukken
Promotie Actuariële Wetenschappen
donderdag 27 januari 12.00 uur
Bij de meeste financiële vraagstukken moet een beslissing genomen worden waarvan slechts achteraf bepaald kan worden of deze juist was: het zogeheten vraagstuk van het nemen van beslissingen onder onzekerheid. Een ingewikkeld probleem, vooral ook omdat het bepalen van alle mogelijke toekomstige gebeurtenissen samen met de kans dat deze kunnen gebeuren (de onzekerheid) erg moeilijk is. Dankzij de theorie over comonotoniciteit wordt het eenvoudig om deze onzekerheid scherp en accuraat te beschrijven. Comonotonie vormt dan een praktische toolkit om een heel scala van financiële beslissingsproblemen - van optiewaardering voor de financiële markten tot het opstellen van een optimale investeringsstrategie in het kader van de personal finance problematiek - op een eenvoudige manier te behandelen. Comonotone benaderingen geven uiterst snelle, elegante en nauwkeurige antwoorden op de relevante vragen die bij dergelijke problemen gesteld worden. Een hedendaagse portable laat toe deze antwoorden te vinden binnen een tijdspanne van enkele seconden. Dergelijke problemen zouden ook via simulatie opgelost kunnen worden. Maar deze oplossingsmethode leidt volgens Steven Vanduffel vaak tot lange berekeningstijden en is niet flexibel genoeg.
S. Vanduffel: Comonotonicity: from risk measurement to risk management. Promotoren zijn prof. dr. M.J. Goovaerts en prof. dr. J.L.M. Dhaene (KU Leuven).
Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail:
Universiteit van Amsterdam