Vrijdag 18 juni 2004, 16.15 uur, aula
Promotie S.J. Berridge over Amerikaanse opties
Opties zijn er in vele verschillende en steeds complexere soorten.
Amerikaanse opties (American options) bijvoorbeeld mogen op elk moment
gedurende de looptijd uitgeoefend worden. De waardering van dergelijke
opties is voer voor wiskundigen en econometristen. Steffan Berridge
ontwikkelde een waarderingsmethode die zelfs werkt wanneer de
optieprijs afhangt van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld
rentestanden op korte, middellange en lange termijn, grondstofprijzen
en/of wisselkoersen. De rekentechniek van Berridge maakt gebruik van
een 'onregelmatig rooster'. De onderzoeker past zijn methode onder
andere toe voor het berekenen van de waarde Bermudan interest rate
swaptions. Bij deze optie heeft de eigenaar het recht om gedurende de
looptijd te wisselen tussen een vaste en een variabele rente.
Promotor: prof.dr. J.M. Schumacher. Titel proefschrift: Irregular grid
methods for pricing high-dimensional American options
Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Marga van Zundert
(op woensdag en donderdag: 013 466 3495, M.vanZundert@uvt.nl) of met
persvoorlichter drs. Pieter Siebers (013 4662004,
P.H.C.Siebers@uvt.nl). Het maandoverzicht voor de pers staat ook op
internet: www.uvt.nl/persberichten/
Universiteit van Tilburg