Nationale Bank van België


2004-03-02 PERSCOMMUNIQUÉ

Interbancaire risico's: een empirische analyse van het systeemrisico van het Belgische bankstelsel

NBB Working Paper No. 43 - Research Series http://www.nbb.be/Sg/Nl/Produits/publication/4410n.htm

Deze Working Paper maakt een empirische analyse van de mogelijke gevolgen van zowel de nationale als grensoverschrijdende interbancaire verwevenheid van de Belgische banken voor de financiële stabiliteit. De interbancaire markten zijn belangrijk voor de goede werking van moderne financiële stelsels. Op micro-economisch vlak verschuiven de financiële instellingen via de interbancaire markten liquide middelen van instellingen met een kasmiddelenoverschot naar instellingen met een kasmiddelentekort. Op macro-economisch vlak versterken de interbancaire markten de financiële integratie, maar verhogen zij tevens de verwevenheid en de gemeenschappelijke blootstelling aan risico's binnen de banksector. Deze markten vormen bijgevolg een potentieel belangrijk besmettingskanaal waarlangs de problemen die één bank of één land treffen, kunnen overslaan naar andere banken en andere landen.

De belangrijkste doelstelling van deze Working Paper bestaat erin na te gaan of een kettingreactie op de interbancaire markt - dat wil zeggen een situatie waarbij het onvermogen tot terugbetaling van één bank zou leiden tot het onvermogen van één of meerdere van haar interbancaire crediteuren - aanleiding zou kunnen geven tot grotere systeemrisico's. Andere vragen die worden onderzocht, zijn: (i) welke weerslag hebben de consolidatie en de internationalisering op de interbancaire markt gehad? (ii) hoe belangrijk is de interbancaire marktstructuur bij het verklaren van het interbancaire besmettingsrisico? (iii) in welke mate zou het onvermogen van banken in het bankstelsel van een ander Europees land de Belgische banken kunnen treffen via de grensoverschrijdende interbancaire verwevenheid? (iv) hoe is het interbancaire besmettingsrisico in de loop der tijden geëvolueerd? (v) hoe staat het met de beoordeling van het besmettingsrisico in België in vergelijking met de beoordeling in andere landen?

De paper hanteert unieke tijdreeksgegevens om het risico en de impact van besmetting als gevolg van interbancaire posities van de Belgische banken te analyseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tijdreeksinformatie over de totale bedragen van de interbancaire posities van de Belgische banken evenals van de grote bilaterale interbancaire posities waarvan de banken melding maakten. Het Belgische financiële stelsel vormt een interessante gevalstudie om diverse redenen. Ten eerste is de Belgische interbancaire markt zeer internationaal gericht, en heeft het Belgische financiële stelsel in de jaren 1998-2001 een periode van bankconsolidatie doorgemaakt. Bovendien is de structuur van de Belgische interbancaire markt in de loop van het laatste decennium veranderd. Deze evolueerde van een "volledige" structuur (waarbij alle banken symmetrische koppelingen hebben) naar een structuur met "meervoudige geldcentra" (waarbij de centra symmetrisch gekoppeld zijn aan enkele banken, zonder dat deze banken onderling gekoppeld zijn). Op grond van deze vaststellingen kunnen diverse interessante vragen worden bestudeerd die ook relevant zijn voor de stabiliteit van financiële stelsels in andere landen.

In de analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen het potentiële besmettingsrisico veroorzaakt door het onvermogen van een Belgische bank en het potentiële besmettingsrisico van buitenlandse oorsprong, dat wil zeggen teweeggebracht door het onvermogen van een buitenlandse bank. Als gevolg van de toenemende internationale financiële integratie is er een verschuiving opgetreden naar een permanente afhankelijkheid van grensoverschrijdende interbancaire stromen. Het probleem van het potentiële besmettingsrisico van buitenlandse oorsprong verdient daarom speciale aandacht. In de Working Paper wordt tevens onderzocht hoe het besmettingsrisico dat verbonden is aan het onvermogen van een Belgische bank, in de loop der tijden is geëvolueerd. Bovendien wordt de gevoeligheid van de resultaten nagegaan voor verscheidene Loss Given Defaults ("LGD"), waardoor deels rekening kan worden gehouden met de beperking van het interbancaire besmettingsrisico dat voortvloeit uit het toenemende gebruik van risicoverminderingstechnieken, zoals interbancaire leningen tegen onderpand of repurchase agreements (repo's).
Communicatie de Berlaimontlaan 14 tel. + 32 2 221 46 28 BTW BE 203 201 340 Nationale Bank van België n.v. BE-1000 BRUSSEL www.nbb.be HRB 22 300


---

Uit de empirische analyse blijkt dat het besmettingsrisico als gevolg van binnenlandse interbancaire onvermogen gedurende het laatste decennium is gedaald, en momenteel zeer gering is. In de Working Paper wordt tevens onderzocht of het besmettingsrisico verband houdt met de structuur van de interbancaire markt. De resultaten tonen aan dat de structuur van de interbancaire markt in belangrijke mate het besmettingsrisico in de tijd verklaart. In het bijzonder worden het risico en de impact van besmetting verminderd zowel door een verschuiving van een "volledige structuur" naar een structuur met "meervoudige geldcentra" als door een grotere concentratie van de bancaire markt. Daarenboven beperkt een stijging van het aandeel van grensoverschrijdende interbancaire activa het risico en de impact van lokale besmetting. Dit wijst er echter op dat het potentiële besmettingsrisico dat voortvloeit uit buitenlandse interbancaire posities, groter is geworden. Volgens de simulaties zou het onvermogen van bepaalde buitenlandse banken een aanzienlijk effect kunnen sorteren op de activa van de Belgische banken. De buitenlandse banken van wie het interbancair onvermogen in de simulaties een beduidende weerslag had, zijn echter alle internationaal erkend en hebben een hoge rating. Bovendien blijkt uit de simulaties dat grensoverschrijdende interbancaire onvermogen enkel voor hoge waarden van LGD's een doorslaggevend effect op het Belgische financiële stelsel hebben, en dat de Belgische banken momenteel relatief grote percentages gewaarborgde interbancaire posities aanhouden, die de neiging vertonen om de LGD's te beperken.

_____