Vrijdag 7 februari 2003, 14.15 uur, aula
Promotie dhr. D.L. Danilov over nauwkeurigheid in voorspellingen
Voorspellingen van economen komen lang niet altijd uit. Vaak zelfs blijkt een voorspelling van bijvoorbeeld een aandelenkoers verder van de werkelijkheid af te liggen dan volgens de opgegeven foutenmarges zou kunnen. Wiskundige Dimitry Danilov geeft in zijn proefschrift een verklaring: economen onderschatten stelselmatig het effect van pretesting: Pretesting is het gebruik van één en dezelfde dataset voor het doen van de voorspelling als voor het opstellen van het wiskundige model dat de voorspelling maakt. In harde wetenschappen is pretesting uit den boze, maar het is eenvoudigweg vaak niet mogelijk om meer data over een economische ontwikkeling te vergaren. Danilov maakt in zijn proefschrift The effects of pretesting in econometrics with applications in finance duidelijk hoezeer het effect van pretesting wordt onderschat en geeft aan hoe econometristen dit effect zouden moeten verdisconteren om betrouwbaardere foutenmarges te krijgen. Promotor: prof.dr. J.R. Magnus
Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Marga van Zundert (op woensdag en donderdag: 013 466 3495, M.vanZundert@uvt.nl) of met persvoorlichter drs. Pieter Siebers (013 4662004, P.H.C.Siebers@uvt.nl).