Seizoensinvloeden verwerkt in nieuw voorspellend economisch model
dinsdag 10 september 12.00 uur
Promotie Kwantitatieve economie
Veel macro-economische tijdreeksen vertonen verschillende regimes, waaruit blijkt dat economische expansie en recessies elkaar opvolgen. Om deze opeenvolging van regimes goed te kunnen beschrijven, zijn al verscheidene niet-lineaire tijdreeksmodellen opgesteld. De Bruin onderzocht een voorspellingsmethode die eenvoudiger is dan de gebruikelijke methoden. Verder bespreekt de promovendus in zijn proefschrift de invloed van datatransformaties. In welke mate beïnvloeden datatransformaties een niet-lineaire ontwikkeling, de nauwkeurigheid van voorspellingen en de overgangen van het ene regime naar het andere? Ten slotte toont De Bruin aan dat het filteren van seizoensinvloeden grote invloed kan hebben op overgangen tussen verschillende regimes. Daarom stelt hij een nieuw niet-lineair tijdreeksmodel voor, waarin seizoensinvloeden zijn opgenomen.
P.T. de Bruin: Essays on modeling nonlinear time series. Promotor is prof. dr. ir. J.G. de Gooijer.
---
UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 2695
Fax: 020 525 4963
E-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl
---